fenandweed
Пользователь
Interbank Price Delivery Algorithm - Алгоритм межбанковской доставки цены - это общее название алгоритмов, которые используются системами СLS и Fedwire на рынке для удовлетворения своих потребностей при обмене валют.
Примечание: Важно понимать, что данные алгоритмы находятся в строжайшей секретности, поэтому мы не можем знать точные данные по которым происходит работа. Однако мы можем понять их работу исходя из постоянно повторяющихся шаблонов по которым ходит цена. Эта теория построена на базе имеющихся знаний о системах доставки и была построена профессиональными зарубежными трейдерами.
Задача алгоритмов
Основной задачей алгоритмов, является предоставление ликвидности и уменьшение воздействия на рынок путем деления крупных банковских заявок (ордеров) на более мелкие части, зачастую в одном направлении (процесс обмена ордеров).
Этот процесс происходит в течение временных диапазонов работы межбанковских систем (киллзоны) и построен на принципе взаимодействия времени и ликвидности. В определенные временные циклы, алгоритмы захватывают ликвидность (BSL/SSL) или неэффективность (FVG), где проще совершить транзакцию между двумя банками без сильного влияния на цену.
Почему это важно? Во первых, в инструкциях банков есть четкая цена по которой необходимо совершить транзакцию. Ведь если обмен будет осуществлен по другой цене, банк понесет убытки. Во вторых, обмен достаточно крупных сумм может сильно повлиять на цену, что в свою очередь недопустимо, так как от курса (особенно доллара) зависит как внутренняя, так и мировая экономика.
Временные циклы. Процесс межбанковских обменов
Изученные нами киллзоны можно разделить на 6 равных 90 минутных циклов. Каждый цикл будет отвечать за определенные транзакции, определенных банков и сумм.
Циклы Лондонской киллзоны
Цикл 1: 8:00 - 9:30.
Цикл 2: 9:30 - 11:00.
Цикл 3: 11:00 - 12:30.
Цикл 1 - формируется на открытии LOKZ. В этот цикл происходят процессы урегулирования и первые выплаты системы СLS. Данный цикл зачастую будет охотиться за ближайшей ликвидностью, в основном это минимум или максимум Азиатской сессии, PDL/PDH.
Цикл 2 - второй цикл LOKZ. В этом цикле продолжается процесс выплат системой СLS. Наиболее волатильный цикл. Зачастую данный цикл может развернуть цену в противоположном направлении ровно в 9:30, при этом также будет охотиться за ликвидностью Азиатской сессии, PDL/PDH до 11:00.
Цикл 3 - продолжается распределение и выплаты. В 11:00 или в 11:30 может разворачивать цену, за счёт того, что в 11:30 системой СLS завершается распределение Тихоокеанского региона.
В промежуток времени с 12:30 до 14:00 продолжаются выплаты оставшихся последних мелких транзакций. Зачастую этот период является низковолатильным.
Наиболее оптимальные циклы для открытия позиций - второй и третий. Наша задача состоит в том, чтобы дождаться захвата ликвидности в данные циклы.
На примере мы видим как первый цикл доставляет цену к BSL в виде Азии + максимум. Второй цикл в 9:30 снимает ликвидность и сразу разворачивает цену. Тут происходит межбанковская транзакция и доставка цены к SSL в виде минимума Азии. Третий цикл разворачивает цену на перекрытие неэффективности (FVG), где также происходит транзакция и цена за счет нее движется ниже к следующей ликвидности для следующий циклов.
Циклы Нью-Йоркской киллзоны
Цикл 1: 14:00 - 15:30.
Цикл 2: 15:30 - 17:00.
Цикл 3: 17:00 - 18:30.
Цикл 1 - данный цикл формируется перед открытием алгоритма Fedwire. Задача данного цикла - сформировать ликвидность для второго цикла. Зачастую мы будем видеть как данный цикл идёт в противоположную сторону от второго цикла.
Цикл 2 - основной цикл Нью-Йоркской киллзоны. Алгоритм Fedwire начинает свою работу в 15:30, поэтому мы часто будем видеть повышение волатильности. Цикл почти всегда работает с ликвидностью и очень манипулятивен. Именно в 15:30 выходят все основные важные экономические новости. При правильном понимании логики движения цены, данный цикл будет являться идеальным местом для торговли.
Цикл 3 - завершающий цикл. В данном цикле происходят основные транзакции с фондовым рынком Америки (будет изучаться в пакете Pro, теме “Индексы”), а также пересекается с закрытием Лондонской сессии. Зачастую в промежутке между 17:00 и 17:30 можно получить захват ликвидности и разворот цены.
Второй и третий циклы - наилучшие циклы для открытия позиций, однако стоит оставаться внимательным. В 15:30 часто выходят важные новости, которые создают высокую волатильность и манипуляции.
Примечание: Важно понимать, что данные алгоритмы находятся в строжайшей секретности, поэтому мы не можем знать точные данные по которым происходит работа. Однако мы можем понять их работу исходя из постоянно повторяющихся шаблонов по которым ходит цена. Эта теория построена на базе имеющихся знаний о системах доставки и была построена профессиональными зарубежными трейдерами.
Задача алгоритмов
Основной задачей алгоритмов, является предоставление ликвидности и уменьшение воздействия на рынок путем деления крупных банковских заявок (ордеров) на более мелкие части, зачастую в одном направлении (процесс обмена ордеров).
Этот процесс происходит в течение временных диапазонов работы межбанковских систем (киллзоны) и построен на принципе взаимодействия времени и ликвидности. В определенные временные циклы, алгоритмы захватывают ликвидность (BSL/SSL) или неэффективность (FVG), где проще совершить транзакцию между двумя банками без сильного влияния на цену.
Почему это важно? Во первых, в инструкциях банков есть четкая цена по которой необходимо совершить транзакцию. Ведь если обмен будет осуществлен по другой цене, банк понесет убытки. Во вторых, обмен достаточно крупных сумм может сильно повлиять на цену, что в свою очередь недопустимо, так как от курса (особенно доллара) зависит как внутренняя, так и мировая экономика.
Временные циклы. Процесс межбанковских обменов
Изученные нами киллзоны можно разделить на 6 равных 90 минутных циклов. Каждый цикл будет отвечать за определенные транзакции, определенных банков и сумм.
Циклы Лондонской киллзоны
Цикл 1: 8:00 - 9:30.
Цикл 2: 9:30 - 11:00.
Цикл 3: 11:00 - 12:30.
Цикл 1 - формируется на открытии LOKZ. В этот цикл происходят процессы урегулирования и первые выплаты системы СLS. Данный цикл зачастую будет охотиться за ближайшей ликвидностью, в основном это минимум или максимум Азиатской сессии, PDL/PDH.
Цикл 2 - второй цикл LOKZ. В этом цикле продолжается процесс выплат системой СLS. Наиболее волатильный цикл. Зачастую данный цикл может развернуть цену в противоположном направлении ровно в 9:30, при этом также будет охотиться за ликвидностью Азиатской сессии, PDL/PDH до 11:00.
Цикл 3 - продолжается распределение и выплаты. В 11:00 или в 11:30 может разворачивать цену, за счёт того, что в 11:30 системой СLS завершается распределение Тихоокеанского региона.
В промежуток времени с 12:30 до 14:00 продолжаются выплаты оставшихся последних мелких транзакций. Зачастую этот период является низковолатильным.
Наиболее оптимальные циклы для открытия позиций - второй и третий. Наша задача состоит в том, чтобы дождаться захвата ликвидности в данные циклы.
На примере мы видим как первый цикл доставляет цену к BSL в виде Азии + максимум. Второй цикл в 9:30 снимает ликвидность и сразу разворачивает цену. Тут происходит межбанковская транзакция и доставка цены к SSL в виде минимума Азии. Третий цикл разворачивает цену на перекрытие неэффективности (FVG), где также происходит транзакция и цена за счет нее движется ниже к следующей ликвидности для следующий циклов.
Циклы Нью-Йоркской киллзоны
Цикл 1: 14:00 - 15:30.
Цикл 2: 15:30 - 17:00.
Цикл 3: 17:00 - 18:30.
Цикл 1 - данный цикл формируется перед открытием алгоритма Fedwire. Задача данного цикла - сформировать ликвидность для второго цикла. Зачастую мы будем видеть как данный цикл идёт в противоположную сторону от второго цикла.
Цикл 2 - основной цикл Нью-Йоркской киллзоны. Алгоритм Fedwire начинает свою работу в 15:30, поэтому мы часто будем видеть повышение волатильности. Цикл почти всегда работает с ликвидностью и очень манипулятивен. Именно в 15:30 выходят все основные важные экономические новости. При правильном понимании логики движения цены, данный цикл будет являться идеальным местом для торговли.
Цикл 3 - завершающий цикл. В данном цикле происходят основные транзакции с фондовым рынком Америки (будет изучаться в пакете Pro, теме “Индексы”), а также пересекается с закрытием Лондонской сессии. Зачастую в промежутке между 17:00 и 17:30 можно получить захват ликвидности и разворот цены.
Второй и третий циклы - наилучшие циклы для открытия позиций, однако стоит оставаться внимательным. В 15:30 часто выходят важные новости, которые создают высокую волатильность и манипуляции.
