RanGe_LoveR
Пользователь
Дані щодо опціонних премій підтверджують ту саму тенденцію, якщо подивитися на них за страйками. На рівні $120 тис. (call) премії зросли разом із ціною — трейдери продають волатильність і ставлять проти зростання, вважаючи його короткочасним.➣ Короткострокові гравці використовують сплески імпліцитної волатильності, щоб продавати кол-опціони на ралі, а не купувати їх у надії на подальше зростання.
➣ На противагу, для $105 тис. (put) спостерігається зворотна картина: коли ціна піднялася, чисті премії за пути також зросли. Це означає, що трейдери охочіше платили за страховку від зниження, ніж купували опціони на підвищення.
