RanGe_LoveR
Пользователь
Задавались запитанням на які метрики власного перфомансу опиратись задля побудови якісної політики менеджменту позицій ? На які метрики звертають увагу інституціонали ? Як зрозуміти де межа між грою на статистику та індивідуальним (не системним рішенням) ?
Чому ?
Робота в торгівлі це не про заробляння з нуля, по принципу зарплати, де ви вкладаєте свій ресурс як час або навик чи час + навик, і за це отримуєте винагороду. Трейдинг це про примноження наявного. Тобто той ресурс за яким ви в гонитві і є ресурсом яким ви оперуєте. Чим більше ресурсу, тим більше ти можеш заробити, але і тим більше можеш втратити.
Чому це важливо ?Це в корені змінює модель поведінки. Якщо ризик завжди присутній, адже без закладення ризику немає прибутку, то чим більше ти можеш втратити, тим більше дій до запобігання збитку ти здійснюватимеш.
Великі інституції торгують Big Money 10 mil - 100 mil - 1b і більше. Тому підхід до роботи відштовхується від ідеї Як втратити щонайменше, підхід ж у retail trader Як заробити щонайбільше. Чуєте різницю ?
Retail Trader´s привикли дивитись на все під призмою поодиноких і незалежних між собою метрик замість поєднання їх в одну систему. Через що навіть позитивна статистика не гарантує прибутковості. Професіонали будують свою трекинг систему перфомансу на основі в першу чергу моніторингу роботи з ризиком :
Де чим нижчий ваш середній RRR на угоду тим частіше вам ПОТРІБНО виявитись правим щоб бути прибутковим (win-rate).
) а згладити агресивність коливань. Великі гроші люблять стабільність. Елімінувати ризик в трейдингу неможливо, а значить - передбачувані втрати = найкращий вид стабільності.
2.Average Win sv Average Loss - найважливіша метрика пефромансу. Порівняльна статистика усереднення всіх програшних трейдів проти прибуткових. Чим вища позитивна
різниця на дистанції тим кращим є показник. Мабуть найважливіша метрика для трейдера навколо якої існують всі інші.
3.Win Rate - відсоток кількості прибуткових угод на збиткові. Прибутковий трейдер це трейдер в якого risk на угоду відповідає системі RM. RM будується на основі двох показників Win Rate + Av. RRR. Hе знаючи своїх показників середнього RRR будь-який рівень Win Rate буде нерелевантним. Не існує середнього показника індустрії, існує математичне поєднання двох показників. В когось 90% win rate, але 10 позицій на квартал і середній RRR ~1.5. В когось 40% win rate, але 20 позицій на місяць і середній RRR ~ 3.3. На цифрах вони різні, по факту вони обидва прибуткові
4.RRR (Risk to Reward Ratio) - це співвідношення ризику до прибутку в одній угоді.
Воно показує, скільки трейдер ризикує, щоб отримати певний прибуток
Почати з кінця
Risk Management - Біблія будь-якої спекулятивної кар`єри. Те на що моляться і те чому сліпо слідують.Чому ?
Робота в торгівлі це не про заробляння з нуля, по принципу зарплати, де ви вкладаєте свій ресурс як час або навик чи час + навик, і за це отримуєте винагороду. Трейдинг це про примноження наявного. Тобто той ресурс за яким ви в гонитві і є ресурсом яким ви оперуєте. Чим більше ресурсу, тим більше ти можеш заробити, але і тим більше можеш втратити.
Чому це важливо ?Це в корені змінює модель поведінки. Якщо ризик завжди присутній, адже без закладення ризику немає прибутку, то чим більше ти можеш втратити, тим більше дій до запобігання збитку ти здійснюватимеш.
Великі інституції торгують Big Money 10 mil - 100 mil - 1b і більше. Тому підхід до роботи відштовхується від ідеї Як втратити щонайменше, підхід ж у retail trader Як заробити щонайбільше. Чуєте різницю ?
Retail Trader´s привикли дивитись на все під призмою поодиноких і незалежних між собою метрик замість поєднання їх в одну систему. Через що навіть позитивна статистика не гарантує прибутковості. Професіонали будують свою трекинг систему перфомансу на основі в першу чергу моніторингу роботи з ризиком :
1.
Risk Exposure Stability
- Що це: Наскільки стабільно ви ризикуєте одним і тим же відсотком на угоду.
- Чому важливо: Постійна зміна ризику веде до нестабільного equity curve. Інституціонали не граються з емоціями, вони контролюють ризик згідно системи.
2.
Risk-to-Reward Ratio (RRR)
- Що це: Середнє співвідношення потенційного закладеного ризику до прибутку.
- Benchmark: > 2:1 — хороша опція. Інституційні системи часто працюють на низькому RRR, але з високим win-rate.
Де чим нижчий ваш середній RRR на угоду тим частіше вам ПОТРІБНО виявитись правим щоб бути прибутковим (win-rate).
3.
Position Sizing Consistency
- Що це: Наскільки логічно й системно ви масштабуєте розмір позицій залежно від впевненості, волатильності та поточної експозиції.
- Помилка більшості: Множити розмір на «інтуїцію», а не на rm політиці побудованій завчасно до ситуації.
4.
Drawdown Profile
- Максимальне / середнє просідання.
- Recovery Factor (прибуток / max drawdown).
Класичний набір метрик трекінгу перфомансу
1.Equity Curve - відображення стану депозиту за рахунок використання прив`язки кривої балансу до позицій. Користуючи цим індикатором завдання трейдера зробити його не максимально вертикальним в сторону прибутку () а згладити агресивність коливань. Великі гроші люблять стабільність. Елімінувати ризик в трейдингу неможливо, а значить - передбачувані втрати = найкращий вид стабільності.2.Average Win sv Average Loss - найважливіша метрика пефромансу. Порівняльна статистика усереднення всіх програшних трейдів проти прибуткових. Чим вища позитивна
різниця на дистанції тим кращим є показник. Мабуть найважливіша метрика для трейдера навколо якої існують всі інші.
3.Win Rate - відсоток кількості прибуткових угод на збиткові. Прибутковий трейдер це трейдер в якого risk на угоду відповідає системі RM. RM будується на основі двох показників Win Rate + Av. RRR. Hе знаючи своїх показників середнього RRR будь-який рівень Win Rate буде нерелевантним. Не існує середнього показника індустрії, існує математичне поєднання двох показників. В когось 90% win rate, але 10 позицій на квартал і середній RRR ~1.5. В когось 40% win rate, але 20 позицій на місяць і середній RRR ~ 3.3. На цифрах вони різні, по факту вони обидва прибуткові
4.RRR (Risk to Reward Ratio) - це співвідношення ризику до прибутку в одній угоді.
Воно показує, скільки трейдер ризикує, щоб отримати певний прибуток