fenandweed
Пользователь
Из моих комментариев в начале главы вам известно о том, что в последние годы значимость цены открытия существенно понизилась, тем не менее, она все еще вполне подходит для использования в качестве отправной точки наших исследований. Ранее мы узнали, что должны прибавлять значение прорыва к завтрашнему открытию. Теперь начинаются вопросы: что является оптимальным значением? Есть несколько хороших подходов, но самый простой в том, чтобы взять сегодняшний диапазон и добавить часть от него к завтрашнему открытию. Только этот простой подход регулярно делал для меня деньги с тех самых пор, как я открыл его почти 20 лет тому назад.
Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (baik>ut) или первое после входа открытие позиции с плюсом. Это приносит прибыль в размере 73468$ при 80процентной точности 651 сделки. В среднем система делает 7000$ в год и требует вложения 13000$, что означает доходность в 70 процентов годовых. Дродаун составляет лишь 10031$, что довольно хорошо длятакой базовой системы. Есть определенная проблема в том, что средняя прибыль на сделку всего 112,86$, а она должна быть выше. Набор использованных данных охватывает период с 1990 года по август 1998 года
У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week – торговый день недели) и увидим, что происходит, если в определенные дни только покупать или только продавать
Мораль в том, что применение концепции торгового дня недели (TDW) может оказать большое влияние на производительность вашей системы. Более того, дродаун резко снижается: с 10031$ до всего 3500$, а точность подскакивает к 84 процентам.
Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (baik>ut) или первое после входа открытие позиции с плюсом. Это приносит прибыль в размере 73468$ при 80процентной точности 651 сделки. В среднем система делает 7000$ в год и требует вложения 13000$, что означает доходность в 70 процентов годовых. Дродаун составляет лишь 10031$, что довольно хорошо длятакой базовой системы. Есть определенная проблема в том, что средняя прибыль на сделку всего 112,86$, а она должна быть выше. Набор использованных данных охватывает период с 1990 года по август 1998 года
У вас есть какие-нибудь соображения по поводу того, как нам удалось оттяпать такой приличный кусок? Давайте пока проверим нашу основную стратегию TDW (Trade Day of Week – торговый день недели) и увидим, что происходит, если в определенные дни только покупать или только продавать
Мораль в том, что применение концепции торгового дня недели (TDW) может оказать большое влияние на производительность вашей системы. Более того, дродаун резко снижается: с 10031$ до всего 3500$, а точность подскакивает к 84 процентам.
